2023-04-07 16:07
幣圈量化交易策略
在幣圈，有很多朋友都是從“量化交易”開(kāi)始入圈的。 一般情況下，在行情好的時(shí)候，量化交易策略基本都能獲得不錯(cuò)的收益，而在行情不好的時(shí)候，很多時(shí)候我們也能夠看到量化策略的表現(xiàn)。 其實(shí)在幣圈，量化交易不是什么新鮮事，最早出現(xiàn)的是程序化交易。隨著行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管環(huán)境變化，近兩年來(lái)，量化投資逐漸進(jìn)入到幣圈。幣圈的量化投資可以說(shuō)是一個(gè)新事物，由于市場(chǎng)的復(fù)雜性、波動(dòng)大等原因，很難用傳統(tǒng)方法來(lái)進(jìn)行量化投資。但是隨著區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣的快速發(fā)展以及市場(chǎng)上各種新型數(shù)字貨幣不斷涌現(xiàn)，幣圈生態(tài)發(fā)生了深刻變化。由于市場(chǎng)行情變化莫測(cè)，傳統(tǒng)的方法已經(jīng)不再適用。在這種情況下，越來(lái)越多的人開(kāi)始嘗試用量化思維來(lái)解決數(shù)字貨幣投資中遇到的問(wèn)題。我們將通過(guò)分享自己在幣圈量化交易中所采用的策略和策略原理來(lái)幫助大家更好地進(jìn)行幣圈交易。
1.策略回測(cè)
為了方便大家學(xué)習(xí)和掌握我們的策略，我們?cè)诓呗曰販y(cè)中選擇了幾種常見(jiàn)的幣圈量化交易策略，并用比特幣和以太坊作為樣本進(jìn)行測(cè)試，主要從交易手續(xù)費(fèi)、止盈止損、多空止盈等方面來(lái)進(jìn)行對(duì)比分析。 我們發(fā)現(xiàn)，使用以太坊和比特幣作為樣本，采用較高的交易手續(xù)費(fèi)以及較短的止盈止損可以獲得不錯(cuò)的收益。而采用以太坊作為樣本則更能體現(xiàn)出數(shù)字貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)特征，能夠更好地反映市場(chǎng)行情。同時(shí)，我們?cè)诓呗曰販y(cè)中也發(fā)現(xiàn)，在市場(chǎng)下跌過(guò)程中使用量化交易策略并沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)，這主要是因?yàn)槭袌?chǎng)下跌過(guò)程中使用量化交易策略需要大量的資金投入。
2.策略回測(cè)在幣圈交易中的應(yīng)用
策略回測(cè)是一種模擬交易，它通過(guò)模擬交易來(lái)檢驗(yàn)交易策略的效果。下面我們將通過(guò)幾個(gè)不同的應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)分析一下。
3.策略回測(cè)在幣圈的意義
首先，我們需要明白一個(gè)道理：回測(cè)只是一種手段，我們要用它來(lái)解決問(wèn)題。對(duì)于策略的有效性，我們不能簡(jiǎn)單地以其歷史表現(xiàn)來(lái)判斷好壞，而是應(yīng)該根據(jù)歷史表現(xiàn)來(lái)調(diào)整策略參數(shù)。這就像我們買(mǎi)一支股票，你不可能先判斷這支股票的價(jià)值，然后再去買(mǎi)它。 其次，策略回測(cè)可以幫助我們檢驗(yàn)策略的有效性和穩(wěn)定性。隨著時(shí)間的推移，策略回測(cè)的效果也會(huì)發(fā)生變化，因此對(duì)策略進(jìn)行定期的回測(cè)非常重要。只有不斷地優(yōu)化策略參數(shù)，才能幫助我們提高模型的收益。
4.策略回測(cè)中經(jīng)常會(huì)遇到的問(wèn)題
如果我們采用的是純技術(shù)手段，那么回測(cè)結(jié)果會(huì)有一些問(wèn)題。比如說(shuō)，對(duì)于一個(gè)策略而言，如果指標(biāo)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都是持續(xù)盈利的狀態(tài)，那么它可能是一個(gè)不錯(cuò)的策略。但如果指標(biāo)在短期內(nèi)出現(xiàn)了較大回撤，那么它就不適合用于交易了。 因此，我們需要結(jié)合資金曲線的變化情況來(lái)判斷一個(gè)策略是否合適。當(dāng)資金曲線的走勢(shì)與指標(biāo)曲線形成明顯的背離時(shí)，就說(shuō)明該策略不適合于我們當(dāng)前的資金曲線。當(dāng)資金曲線與指標(biāo)曲線走勢(shì)保持一致時(shí)，我們就可以選擇該策略來(lái)進(jìn)行交易。當(dāng)然，也有可能出現(xiàn)指標(biāo)和資金曲線完全相反的情況，所以需要結(jié)合實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行判斷。
5.總結(jié)
幣圈量化交易策略分為很多種，不同的策略適用于不同的行情，而且在市場(chǎng)行情變化的過(guò)程中，策略也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情的變化而做出相應(yīng)調(diào)整。量化交易策略并不是固定不變的，它是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行情的分析來(lái)進(jìn)行投資決策的，所以在制定交易策略時(shí)要綜合考慮市場(chǎng)行情的變化。幣圈量化交易是一種新的投資方式，在實(shí)際應(yīng)用中，我們要根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)行情的分析，選擇合適的量化交易策略來(lái)進(jìn)行投資決策，這樣才能獲得更多收益。
推薦使用智悠量化機(jī)器人，智悠量化機(jī)器人是一款專為虛擬貨幣用戶[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服務(wù)器上365*24小時(shí)運(yùn)行，不斷電不斷網(wǎng)。通過(guò)手APP初始化設(shè)置參數(shù)之后，機(jī)器人將按照策略進(jìn)行自動(dòng)交易。 達(dá)到設(shè)定條件自動(dòng)買(mǎi)入或者賣(mài)出，無(wú)須長(zhǎng)時(shí)間盯盤(pán)。助用戶克服人性弱點(diǎn)，成為理性投資者。
官方微信1：dbcj2020
官方微信2：qihezhiyou
備用微信：ww517yy tianheibo1
官網(wǎng)地址：http://www.aexmskn.cn
聯(lián)系電話：18995914404 18071320873
智悠量化、自動(dòng)炒幣機(jī)器人、合約量化機(jī)器人、現(xiàn)貨量化機(jī)器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機(jī)器人 量化合約機(jī)器人 合約網(wǎng)格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 合約量化機(jī)器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 量化交易機(jī)器人哪個(gè)好 自動(dòng)量化機(jī)器人 量化機(jī)器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載