2023-04-04 15:40
如何做一套優(yōu)秀的幣圈量化策略
這是一個(gè)高度碎片化的時(shí)代，我們每天都被各種信息轟炸。在信息爆炸的年代，如果不去學(xué)習(xí)，很容易被別人帶節(jié)奏。但當(dāng)我們不知道該做什么的時(shí)候，可以試試做一套幣圈量化策略。 如何做一套幣圈量化策略？ 首先，你需要有一套完整的策略邏輯和交易模型。 那么你需要做哪些工作呢？ 1.確定投資標(biāo)的（或稱標(biāo)的物） 2.設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)（包括策略邏輯、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、數(shù)據(jù)處理） 3.開發(fā)交易系統(tǒng)（包括軟件系統(tǒng)） 4.進(jìn)行實(shí)盤測(cè)試（包括回測(cè)和優(yōu)化） 5.不斷迭代優(yōu)化交易系統(tǒng)，以達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的目標(biāo) 6.投資團(tuán)隊(duì)在交易系統(tǒng)穩(wěn)定盈利后，就可以考慮擴(kuò)大規(guī)模了。因?yàn)樵趲湃σ?guī)模越大，你的收益越高。但是當(dāng)你的規(guī)模擴(kuò)大之后，你的資金管理會(huì)成為一個(gè)很大的問題。所以最好的方式就是讓團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大規(guī)模，以應(yīng)對(duì)未來的各種變化。
1.交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
如果你要使用一套完整的量化策略，你需要有策略邏輯，然后設(shè)計(jì)交易模型。比如你的交易模型是做多，那么你需要確定好買點(diǎn)、賣點(diǎn)、止損點(diǎn)位等。其次，在設(shè)計(jì)交易模型時(shí)，一定要考慮資金管理的問題，也就是最大回測(cè)規(guī)模。
2.風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)控制是一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)控制分為資金管理、倉(cāng)位控制、止盈止損，下面我們分別介紹一下這三個(gè)方面：
3.數(shù)據(jù)處理
數(shù)據(jù)處理是量化策略中最重要的一部分。當(dāng)你有了策略邏輯和交易模型后，你需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，才能得出有效的結(jié)論。 1)交易所的實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)，例如比特幣、以太坊等。 2)社交媒體上的評(píng)論，包括主流媒體、項(xiàng)目方和投資者。 3)新聞和社交媒體，例如微博、微信、 Twitter等。 4)媒體報(bào)道，如微博熱搜、百度搜索等。 5)公開資料，如白皮書、技術(shù)白皮書等。 6)新聞報(bào)道，如幣安的新聞公告等。 7)交易所交易數(shù)據(jù)，包括交易所的交易量、用戶交易數(shù)據(jù)、地址變動(dòng)數(shù)據(jù)等。 8)錢包交易數(shù)據(jù)，如幣安私鑰和錢包余額數(shù)據(jù)等。
4.實(shí)盤測(cè)試
實(shí)盤測(cè)試交易系統(tǒng)是否適合市場(chǎng)，并根據(jù)測(cè)試結(jié)果不斷優(yōu)化。 但這里需要注意，不是所有的策略都適合實(shí)盤。 比如交易頻率過低，盈利概率較低的策略，就不適合進(jìn)行實(shí)盤測(cè)試。如果是高頻策略，在實(shí)盤測(cè)試時(shí)更要注意風(fēng)險(xiǎn)。 你可以使用回測(cè)工具，比如天祿，來進(jìn)行回測(cè)。回測(cè)工具可以讓你更加真實(shí)地模擬你的策略，并且通過數(shù)據(jù)回測(cè)，你可以看出策略在市場(chǎng)上的表現(xiàn)如何。 在實(shí)盤測(cè)試中，可以采用模擬倉(cāng)、實(shí)盤倉(cāng)位各50%的方式進(jìn)行。如果是模擬倉(cāng)，就將模擬倉(cāng)位設(shè)置為100%；如果是實(shí)盤倉(cāng)位，就將實(shí)盤倉(cāng)位設(shè)置為100%。
5.迭代優(yōu)化
對(duì)一個(gè)策略來說，最重要的是它能持續(xù)穩(wěn)定地盈利。當(dāng)你使用了一個(gè)穩(wěn)定盈利的策略，并且在實(shí)盤上不斷進(jìn)行優(yōu)化，那么你就可以算是走在了正確的路上。這也是為什么許多大V會(huì)不斷地進(jìn)行實(shí)盤測(cè)試，優(yōu)化策略。 當(dāng)然，在實(shí)盤上進(jìn)行優(yōu)化也不是簡(jiǎn)單地進(jìn)行回測(cè)，而是要對(duì)策略的每一個(gè)參數(shù)都要進(jìn)行優(yōu)化，例如策略中的倉(cāng)位大小、止盈止損比例等。如果一個(gè)策略沒有辦法讓你長(zhǎng)期穩(wěn)定地盈利，那么它就不是一個(gè)好的策略。好了，以上就是關(guān)于做一套幣圈量化策略的全部?jī)?nèi)容。希望對(duì)大家有幫助。
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