2023-03-31 17:27
幣圈雙向量化對沖是啥意思
幣圈雙向量化對沖是啥意思，量化交易是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對金融市場的各類信息進(jìn)行收集、篩選和分析，建立投資模型，利用歷史數(shù)據(jù)和模型進(jìn)行模擬交易，并對模擬交易的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評價(jià)，然后根據(jù)評價(jià)結(jié)果決定是否改變投資策略以獲得預(yù)期的利潤。 量化對沖策略是指在投資組合中使用數(shù)量化模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，力求減少甚至消除由市場波動帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)，以獲得長期穩(wěn)定的收益。同時又運(yùn)用數(shù)量化模型中的多種工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖，以提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 一般包括：倉位對沖、擇時對沖、倉位管理、數(shù)量化模型對沖、套利策略等。
1、倉位對沖
倉位對沖是指在投資者判斷行情走勢正確的情況下，在自己所持有的多頭頭寸上，同時賣出一定數(shù)量的空頭頭寸，以抵消市場風(fēng)險(xiǎn)。從某種意義上講，倉位對沖就是倉位管理，通過對倉位的合理配置實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。 其原理是：如果投資者在某一市場上多頭頭寸占總資金的80%以上，而另一市場上空頭頭寸占總資金的20%以下時，投資者在判斷后市走勢正確的情況下，就可以將投資資金進(jìn)行倉位對沖。這樣既降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，又不影響原有收益。
2、擇時對沖
擇時對沖策略是在一定程度上利用市場價(jià)格的波動來進(jìn)行投資，市場價(jià)格波動往往與市場的心理因素有關(guān)，如當(dāng)市場過度樂觀時，人們往往愿意為未來的成長支付更高的價(jià)格，此時高市盈率、高成長股的價(jià)格被高估，從而產(chǎn)生泡沫；而當(dāng)市場過度悲觀時，人們往往愿意為未來的悲觀價(jià)格支付更低的價(jià)格，從而產(chǎn)生低市盈率、低成長股的價(jià)格被低估，從而產(chǎn)生泡沫。因此在判斷市場是否存在泡沫時，投資者需要考慮市場情緒和心理因素。
3、倉位管理
倉位管理是指在投資組合中，通過對倉位的調(diào)整來降低組合的波動性和降低風(fēng)險(xiǎn)。這也是我們常說的“小倉位，大收益”的體現(xiàn)。量化對沖策略中的倉位管理主要是指在組合中使用不同的頭寸來匹配相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，以降低整體組合波動性。
4、數(shù)量化模型對沖
數(shù)量化模型對沖是指通過分析歷史上多種投資策略的表現(xiàn)，從中選擇出最優(yōu)的投資策略，然后通過建立數(shù)量化模型預(yù)測未來投資收益，并采用數(shù)量化模型中的多種工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖，以提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 一般包括：基本面分析模型、技術(shù)面分析模型、情緒分析模型等。 如果一個交易者能從不同角度觀察市場，用多個模型對市場進(jìn)行分析，并結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)來決定投資組合和交易策略，那么他就具備了成功運(yùn)用數(shù)量化模型對沖策略的條件。
5、套利策略
套利策略是指通過對兩個或多個相關(guān)市場之間的價(jià)格差異進(jìn)行分析，并建立相應(yīng)的套利組合，通過買入并賣出現(xiàn)貨，同時在期貨市場上賣空相同數(shù)量、標(biāo)的的期貨合約，以實(shí)現(xiàn)在兩個市場上獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益的策略。 例如，某投資者同時看好國內(nèi)某只股票，由于國內(nèi)股市與國際股市之間存在時差，因而會產(chǎn)生“白天的股價(jià)高過晚上股價(jià)”的現(xiàn)象，在這種情況下可以通過賣空A股股票和股指期貨合約來獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益。此外，國內(nèi)商品期貨價(jià)格與國際上石油、黃金等大宗商品價(jià)格之間也存在著較大的價(jià)差，也可以通過買入并賣空同一品種、不同交割月份的期貨合約來獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益。
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