2023-03-31 17:18
圈量化怎么玩
“幣圈量化”一詞在過去一年間非常火，許多幣圈大佬、量化交易達(dá)人紛紛表示要學(xué)習(xí)“幣圈量化”。根據(jù) Quant Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年初，全球數(shù)字貨幣量化交易市場規(guī)模達(dá)300億美元，其中80%為比特幣市場。 而在今年5月，全球最大的量化交易平臺 Bakkt推出了自己的數(shù)字貨幣期貨合約。作為加密貨幣行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”， Bakkt已經(jīng)成為全球最大的加密貨幣衍生品交易所。 幣圈量化到底是什么？為什么能在市場大環(huán)境不景氣時，逆勢獲得正收益？ 在數(shù)字貨幣領(lǐng)域，有一個詞是“不可能三角”。指的是在追求資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值的過程中，既要保證低波動性，又要保證高流動性和高收益性。幣圈量化正是利用了這個“不可能三角”的特點，通過對不同策略進(jìn)行組合，實現(xiàn)在這兩者間的平衡。 量化交易最核心的原則是：將風(fēng)險分散到多個投資組合中去。通過對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，并將歷史數(shù)據(jù)代入到模型中去計算概率分布，再基于概率分布去進(jìn)行投資決策。
1.量化選幣
選幣是量化交易的第一步。量化選幣的目標(biāo)就是通過多指標(biāo)綜合分析，選出市場上價格走勢平穩(wěn)、流動性較好的幣種。 量化選幣策略主要包括兩個部分：基本面分析和技術(shù)面分析。基本面分析主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場情緒和供求關(guān)系，技術(shù)面分析主要包括K線、技術(shù)指標(biāo)等。 不同的策略適用于不同的行情，比如對于熊市和牛市，基本面分析可以作為主要的參考依據(jù)，而對于震蕩市，則需要結(jié)合技術(shù)面分析來判斷是否買入。
2.量化建倉
與傳統(tǒng)的股票建倉策略不同，幣圈量化建倉是基于一定的歷史數(shù)據(jù)，利用一定的統(tǒng)計方法，通過計算機(jī)自動執(zhí)行交易策略。 以比特幣為例，在“震蕩市”中，比特幣價格會呈現(xiàn)出一種“V”型走勢，即價格會在波動中快速下跌至前一次大幅上漲的50%左右后又開始上漲。因此，量化建倉就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出一個概率區(qū)間，然后自動執(zhí)行交易策略。
3.量化建倉后的策略分析
對于建倉后的策略分析，可以使用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，也可以使用一些其他的指標(biāo)來輔助。 一般來說，如果策略是基于事件驅(qū)動（event-driven）的，則可以用歷史數(shù)據(jù)來計算模型對標(biāo)的資產(chǎn)未來事件發(fā)生概率的預(yù)測值。 如果策略是基于趨勢跟蹤（trading）的，則可以使用不同時間段內(nèi)的均線作為判斷趨勢的標(biāo)準(zhǔn)。對于均線是否有效的判斷，可以通過移動平均線、雙均線等指標(biāo)來輔助判斷。
4.策略執(zhí)行
對于大部分人來說，幣圈量化最難的一步就是策略的執(zhí)行，也是最容易被忽視的一步。策略執(zhí)行不到位，導(dǎo)致盈利時賺的少，虧損時虧得多。幣圈量化也有一些風(fēng)險控制措施，比如設(shè)置止損、止盈等。在操作前做好風(fēng)控，就能減少因為主觀因素帶來的失誤。
5.策略組合
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，可以得出一個大的投資組合，在此基礎(chǔ)上，可以再進(jìn)一步選擇不同的策略進(jìn)行組合。比如： 如果你想投資于一個波動性較小的資產(chǎn)，你可以選擇 CTA策略，同時你還可以選擇 CTA+ etf或者 CTA+ BTC策略進(jìn)行組合。
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